【国盛策略 | 资金价格周监控】近期流动性有何变化?

来源:尧望后势

公开市场操作:货币净回笼250亿元 

20210305日当周,央行公开市场操作进行货币回笼800亿元,货币投放550亿元,货币净回笼为250亿元。

银行间利率:各期限Shibor普遍小幅回落

2021年03月05日当周,短端利率集体下行。其中,隔夜Shibor下行53BP至1.57%,7天Shibor下行22BP至2%,1天回购利率下行60BP至1.61%,7天回购利率下行37BP至2%。

20210305日当周,各类期限SHIBOR利率普遍下行。 3个月期Shibor下行7BP2.77%6个月期Shibor下行2BP2.89%9个月期Shibor下行1BP3%1年期Shibor与上期基本持平,维持在3.1%

国债利率:国内国债利率短期小幅上行,中长期继续下行

20210305日当周,国内国债利率分化。其中,1年期国债利率上行4BP2.64%2年期国债利率上行4BP2.82%3年期国债利率上行2BP2.92%5年期国债利率下行2BP3.09%10年期国债利率下行3BP3.25%10年期国开债利率下行8BP3.67%

海外方面,20210305日当周,美国10年期国债利率上行12BP1.56%,日本10年期国债利率下行7BP0.1%,德国10年期国债利率下行4BP-0.31%。中美10年期国债利差下行15BP1.69%

信用债利差:中短期信用利差下行,长期有所分化

20210305日当周,中短期信用利差下行,长期信用利差下行。

1年期各评级信用利差下行,AAA级下行12BP0.46%AA+级下行12BP0.68%AA级下行11BP1.07%

5年期各评级信用利差下行,AAA级下行3BP0.73%AA+级下行3BP1.06%AA级下行1BP1.56%

10年期各评级信用利差分化,AAA级维持在0.9%AA+级维持在1.23%AA级上行1BP1.73%

外汇市场:人民币小幅贬值

20210305当周,美元指数上升至92.00CRB指数上升至193.45,澳元兑欧元上升至0.64,澳元兑日元上升至83.61

20210305当周,离岸人民币汇率上升至6.521年期NDF上升至6.67。

VIX指数:明显回落

VIX指数通过计算标普500指数的隐含波动率得到,波动率越高则VIX指数越高,也意味着投资者对未来市场的恐慌程度越高。20210305日当周, VIX指数由27.95下降至24.66

风险提示

1、海外事件冲击;2、宏观货币政策超预期变化。

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